Fourier VAR model
Fourier VAR model proširuje standardni vektorski autoregresijski model (VAR) zamjenom fiksnih determinističkih članova Fourierovim trigonometrijskim komponentama, omogućujući da se odsječak (i opcionalno trend) postupno i glatko mijenja tijekom vremena. Ovo eliminira potrebu za prethodnim specificiranjem broja, vremena ili oblika strukturnih promjena u multivarijatnom vremenskom sustavu.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/fourier-var-model
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- Fourier ARDL test granicaEkonometrija↔ usporedi
- Fourier Granger kauzalitetni testEkonometrija↔ usporedi
- Model vektorske korekcije pogreške s Fourierovim transformacijama (Fourier VECM)Ekonometrija↔ usporedi
- Model strukturnog loma VAREkonometrija↔ usporedi
- Strukturna vektorska autoregresija (SVAR)Ekonometrija↔ usporedi
- Vektorska autoregresija (VAR)Ekonometrija↔ usporedi
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →