Sezonski ARIMA (SARIMA)
SARIMA je sezonska proširenje Box-Jenkins ARIMA modela koje dodaje sezonsko diferenciranje te sezonske autoregresijske i pomične prosječne članove. Razvijen u okviru Box, Jenkins, Reinsel i Ljung (5. izdanje, 2015.), prognozira nizove čiji se obrazac ponavlja u godišnjem, mjesečnom ili tjednom razdoblju.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Box, G.E.P., Jenkins, G.M., Reinsel, G.C. & Ljung, G.M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
- Hyndman, R.J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. ISBN: 978-0987507136
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/sarima
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ETS: Eksponencijalno izglađivanje pogreške, trenda i sezonskostiEkonometrija↔ compare
- Troslojko eksponencijalno izglađivanje Holt-WintersEkonometrija↔ compare
- ProphetEkonometrija↔ compare
- SARIMAXEkonometrija↔ compare
- Model prostora stanja (Kalmanov filtar)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →