Regression model

ETS: Eksponencijalno izglađivanje pogreške, trenda i sezonskosti

ETS je sveobuhvatan okvir eksponencijalnog izglađivanja koji automatski odabire aditivne ili multiplikativne kombinacije komponenti pogreške (E), trenda (T) i sezonskosti (S) vremenske serije. Formaliziran kao inovacijski model prostora stanja od strane Hyndmana, Koehlera, Orda i Snydera 2008. godine, on objedinjuje i generalizira Holt-Wintersovu obitelj metoda predviđanja.

Primijenite uz EconMindUskoroVideoUskoroDownload slides

Pročitajte cijelu metodu

Samo za članove

Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.

Prijavite se

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Izvori

  1. Hyndman, R. J., Koehler, A. B., Ord, J. K. & Snyder, R. D. (2008). Forecasting with Exponential Smoothing: The State Space Approach. Springer. DOI: 10.1007/978-3-540-71918-2
  2. Hyndman, R. J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link

Kako citirati ovu stranicu

ScholarGate. (2026, June 1). Error, Trend, Seasonal (ETS) Exponential Smoothing. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/ets-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Citirana u

ScholarGateETS Model (Error, Trend, Seasonal (ETS) Exponential Smoothing). Preuzeto 2026-06-15 s https://scholargate.app/hr/econometrics/ets-model · Skup podataka: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026