Fourier TGARCH model
Model Fourier TGARCH proširuje okvir Threshold GARCH ugrađivanjem Fourierovih trigonometrijskih članaka u jednadžbu uvjetne varijance kako bi se obuhvatile glatke, postupne strukturne promjene u dinamici volatilnosti. Zajedno modelira asimetrične učinke poluge – gdje negativni šokovi pojačavaju volatilnost više nego pozitivni šokovi iste magnitude – i vremenski promjenjive pomake odsječka uzrokovane neopaženim strukturnim promjenama.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/fourier-tgarch
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- Model DCC-GARCH (Dinamička uvjetna korelacija)Ekonometrija↔ usporedi
- EGARCH model (eksponencijalni GARCH)Ekonometrija↔ usporedi
- Fourier EGARCH: Modeliranje volatilnosti s glatkim strukturnim promjenamaEkonometrija↔ usporedi
- Fourier GARCH modelEkonometrija↔ usporedi
- TGARCH model (Threshold GARCH)Ekonometrija↔ usporedi
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →