Robusni SARIMA model
Robusni SARIMA proširuje klasični sezonski ARIMA okvir zamjenom standardnog kriterija najmanjih kvadrata robusnom funkcijom gubitka — kao što je M-procjenitelj — tako da odstupanja i inovacije teških repova u sezonskim vremenskim serijama ne mogu iskriviti procjene parametara ili učiniti prognoze nevažećima.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Muler, N., Peña, D., & Yohai, V. J. (2009). Robust estimation for ARMA models. The Annals of Statistics, 37(2), 816–840. DOI: 10.1214/07-AOS570 ↗
- Franses, P. H., & Ghijsels, H. (1999). Additive outliers, GARCH and forecasting volatility. International Journal of Forecasting, 15(1), 1–9. DOI: 10.1016/S0169-2070(98)00053-3 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/robust-sarima-model
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- ARIMA model (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrija↔ usporedi
- Robustna regresijaStatistika↔ usporedi
- SARIMA modelEkonometrija↔ usporedi
- Sezonsko prilagođavanje X-13ARIMA-SEATSEkonometrija↔ usporedi
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →