Model parametara koji se mijenja s vremenom TGARCH
Model TVP-TGARCH proširuje Threshold GARCH dopuštajući svojim parametrima volatilnosti da evoluiraju tijekom vremena putem reprezentacije prostora stanja. On obuhvaća i učinak poluge — da negativni šokovi prinosa povećavaju volatilnost više od pozitivnih — i strukturne promjene u toj asimetriji, što ga čini prikladnim za duge financijske vremenske nizove podložne promjenama režima.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Zakoïan, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/time-varying-parameter-tgarch-model
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- EGARCH model (eksponencijalni GARCH)Ekonometrija↔ usporedi
- Model GARCH (Prognoziranje volatilnosti)Ekonometrija↔ usporedi
- Model prostora stanja (Kalmanov filtar)Ekonometrija↔ usporedi
- TGARCH model (Threshold GARCH)Ekonometrija↔ usporedi
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →