Komponentni GARCH
Komponentni GARCH razlaže uvjetnu varijancu na prolazne (kratkoročne) i trajne (dugoročne) komponente s različitim dinamikama, dopuštajući fleksibilnost u hvatanju ponašanja volatilnosti na više frekvencija. Uveden od strane Englea i Leea (1999.), elegantno modelira empirijsko otkriće da volatilnost pokazuje i brzu povratnost na prosjek (dnevni šokovi) i sporu povratnost na prosjek (promjene razine). Ovaj okvir je ključan za razumijevanje postojanosti volatilnosti i poboljšanje prognoza volatilnosti na dugim horizontima.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Engle, R. F., & Lee, G. (1999). A permanent and transitory component model of stock return volatility. Journal of Political Economy, 107(6), 1363-1384. link ↗
- Ling, S., & McAleer, M. (2003). Asymptotic theory and inference for dynamic conditional distribution models. Journal of Econometrics, 106(1), 119-135. link ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Component-Based GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/component-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test kauzalnosti u varijanciEkonometrija↔ compare
- DCC-MIDASEkonometrija↔ compare
- GARCH-MIDASEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →