Engle-Grangerov test kointegracije
Engle-Grangerova dvostepena metoda testira da li dvije ili više nestacionarnih I(1) vremenskih serija dijele zajednički stohastički trend — to jest, da li je linearna kombinacija njih stacionarna. Ako se kointegracija potvrdi, može se procijeniti model korekcije greške (ECM) kako bi se obuhvatile i kratkoročne dinamike i prilagođavanje dugoročnoj ravnoteži.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
+7 više
Izvori
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Engle-Granger Two-Step Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/engle-granger-cointegration-test
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- ARIMA model (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrija↔ usporedi
- Augmentirani Dickey-Fullerov (ADF) test jediničnog korijenaEkonometrija↔ usporedi
- Grangerov test uzročnostiEkonometrija↔ usporedi
- Test korijena jedinice Phillips-PerronEkonometrija↔ usporedi
- Vektorski model korekcije pogreške (VECM)Ekonometrija↔ usporedi
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →