ERS Testno-optimalna Jedinična Korijenska Test
ERS (Elliott-Rothenberg-Stock) testno-optimalne procedure, predstavljene u njihovom ključnom radu iz 1996. u časopisu Econometrica, predstavljaju gotovo efikasnu parametarsku proceduru za testiranje sadrži li univarijatni vremenski niz jedinični korijen. Primjenom GLS detrendinga na pažljivo odabranu vrijednost blisku jedinici, a zatim izračunavanjem statistike tipa omjera vjerodostojnosti, postiže se snaga bliska Gaussovoj omotnici snage—čineći ga jednim od najjačih testova jediničnog korijena dostupnih primijenjenim ekonometrima.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Elliott-Rothenberg-Stock Point-Optimal Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/ers-point-optimal-test
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- Test augmentirane Dickey-Fuller (ADF) za jedinice korijenaEkonometrija↔ usporedi
- DF-GLS TestEkonometrija↔ usporedi
- Test Phillips-Perron (PP)Ekonometrija↔ usporedi
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →