Robusni GARCH model
Robusni GARCH model proširuje klasični GARCH okvir za obradu odstupanja (eng. outliers) i inovacija s teškim repovima koje se često pojavljuju u serijama financijskih prinosa. Smanjenjem težine ekstremnih opažanja putem robusnog člana inovacije, proizvodi pouzdanije prognoze volatilnosti kada podaci sadrže skokove, krize ili druge anomalije koje bi inače iskrivile standardne GARCH procjene.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Boudt, K., Danielsson, J., & Laurent, S. (2013). Robust forecasting of dynamic conditional correlation GARCH models. International Journal of Forecasting, 29(2), 244–257. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2012.06.003 ↗
- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/robust-garch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH model (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Ekonometrija↔ compare
- EGARCH model (eksponencijalni GARCH)Ekonometrija↔ compare
- Model GARCH (Prognoziranje volatilnosti)Ekonometrija↔ compare
- Kvantilna regresijaEkonometrija↔ compare
- Model stohastičke volatilnosti (Heston)Financije↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →