Fourier ADF test korijena jedinice
Fourier ADF test korijena jedinice proširuje standardni okvir Augmentiranog Dickey-Fullera ugradnjom Fourierovih članaka niskih frekvencija u determinističku komponentu. To omogućuje testu da aproksimira glatke, postupne strukturne promjene u razini ili trendu vremenske serije bez potrebe za prethodnim poznavanjem broja, vremena ili oblika promjene.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/fourier-adf-unit-root-test
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- Augmentirani Dickey-Fullerov (ADF) test jediničnog korijenaEkonometrija↔ usporedi
- Fourier ARDL test granicaEkonometrija↔ usporedi
- Test kointegracije Fourier Engle-GrangerEkonometrija↔ usporedi
- Fourier KPSS test za stacionarnost s glatkim strukturnim promjenamaEkonometrija↔ usporedi
- Test korijena jedinice Phillips-PerronEkonometrija↔ usporedi
- Zivot-Andrews test strukturnog lomaEkonometrija↔ usporedi
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →