ScholarGate
Asistent
Regression modelEconometrics / time series

Fourier ADF test korijena jedinice

Fourier ADF test korijena jedinice proširuje standardni okvir Augmentiranog Dickey-Fullera ugradnjom Fourierovih članaka niskih frekvencija u determinističku komponentu. To omogućuje testu da aproksimira glatke, postupne strukturne promjene u razini ili trendu vremenske serije bez potrebe za prethodnim poznavanjem broja, vremena ili oblika promjene.

Primijenite uz EconMindUskoroVideoUskoroPreuzmi prezentaciju

Pročitajte cijelu metodu

Samo za članove

Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.

Prijavite se

Karta metoda

Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.

Izvori

  1. Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x
  2. Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x

Kako citirati ovu stranicu

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/fourier-adf-unit-root-test

Koja metoda?

Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.

Usporedi jedno uz drugo

Citirana u

ScholarGateFourier ADF unit root test (Fourier Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test). Preuzeto 2026-06-15 s https://scholargate.app/hr/econometrics/fourier-adf-unit-root-test · Skup podataka: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026