Test Toda-Yamamoto kauzalnosti sa strukturnim lomom
Toda-Yamamoto test kauzalnosti sa strukturnim lomom proširuje standardnu Toda-Yamamoto modificiranu Wald (MWALD) proceduru kako bi se uvažili jedan ili više strukturnih lomova u vremenskoj seriji. Prvo se identificiraju datumi loma, a zatim se uključuju fiktivne varijable u prošireni VAR, čime test zadržava svoju valjanu asimptotsku hi-kvadrat distribuciju bez obzira na red integracije ili kointegracije varijabli, čak i u prisutnosti promjena režima.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Toda-Yamamoto Causality Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/structural-break-toda-yamamoto-causality
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- Grangerov test uzročnostiEkonometrija↔ usporedi
- Grangerova kauzalnost sa strukturnim lomovimaEkonometrija↔ usporedi
- Model strukturnog loma VAREkonometrija↔ usporedi
- Toda-Yamamotovo test kauzalnostiEkonometrija↔ usporedi
- Vektorska autoregresija (VAR)Ekonometrija↔ usporedi
- Zivot-Andrews test strukturnog lomaEkonometrija↔ usporedi
Similar methods
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →