Nelinearni GMM Arellano-Bonda za panelne podatke s dinamikom
Nelinearni GMM Arellano-Bonda proširuje klasični GMM okvir razlika Arellano-Bonda na panelne modele gdje je uvjetna srednja funkcija nelinearna u parametrima ili varijablama. Koristi zaostale razine zavisne varijable kao instrumente nakon prvih razlika kako bi se uklonili individualni fiksni učinci, dajući dosljedne procjene u kratkim dinamičkim panelima s nelinearnim specifikacijama kao što su modeli brojanja, trajanja ili multiplikativni modeli.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Arellano-Bond Generalised Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/nonlinear-arellano-bond-gmm
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
Usporedi jedno uz drugo →Similar methods
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →