Test na jedinični korijen Phillips-Perron uz strukturni lom
Test na jedinični korijen Phillips-Perron (PP) sa strukturnim lomom proširuje klasični PP okvir kako bi omogućio jedan ili više diskretnih pomaka u razini ili trendu vremenske serije. Endogenim ili egzogenim identificiranjem datuma loma i kontroliranjem istih, testira se nulta hipoteza o jediničnom korijenu naspram alternativne hipoteze stacionarnosti oko trenda koja uzima u obzir strukturnu promjenu, izbjegavajući lažno prihvaćanje nestacionarnosti uzrokovano zanemarenim lomovima.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Perron, P. (1997). Further evidence on breaking trend functions in macroeconomic variables. Journal of Econometrics, 80(2), 355-385. DOI: 10.1016/S0304-4076(97)00049-3 ↗
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/structural-break-pp-unit-root-test
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →