Hatemi-J test kointegrracije s dvjema promjenama režima
Hatemi-J-ev test kointegracije, koji je Abdulnasser Hatemi-J uveo 2008. godine, testira dugoročni ravnotežni odnos između integriranih vremenskih serija dopuštajući do dva nepoznata strukturna loma u kointegracijskom vektoru. On proširuje ranije pristupe s jednim lomom dopuštajući da se i odsječak i koeficijenti nagiba kointegracijske regresije pomaknu na dvjema endogeno određenim točkama loma, što ga čini posebno prikladnim za ekonomske i financijske podatke koji obuhvaćaju razdoblja velikih institucionalnih ili političkih promjena.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Hatemi-J, A. (2008). Tests for cointegration with two unknown regime shifts with an application to financial market integration. Empirical Economics, 35(3), 497–505. DOI: 10.1007/s00181-007-0175-9 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Hatemi-J Cointegration Test with Two Regime Shifts. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/hatemi-j-cointegration-test
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- Kointegracijski test (Johansen / Engle-Granger)Ekonometrija↔ usporedi
- Gregory-Hansenov test kointegracije s promjenom režimaEkonometrija↔ usporedi
- Lee-Strazicich LM test korijena jedinice s dva strukturna prijelomaEkonometrija↔ usporedi
Citirana u
Similar methods
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →