Model vremenski promjenjivih parametara ARIMA (TVP-ARIMA)
Model vremenski promjenjivih parametara ARIMA proširuje klasični ARIMA okvir dopuštajući da njegovi autoregresijski i pokretni prosjek koeficijenti evoluiraju tijekom vremena umjesto da ostanu fiksni. Postavljen u obliku prostora stanja i procijenjen pomoću Kalmanovog filtra, dizajniran je za ekonomske i financijske vremenske nizove čija se dinamička struktura mijenja kao odgovor na strukturne promjene, promjene politike ili prijelaze režima.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521405737
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/time-varying-parameter-arima-model
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- ARIMA model (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrija↔ usporedi
- Kalmanov filtarBayesovska statistika↔ usporedi
- Model prostora stanja (Kalmanov filtar)Ekonometrija↔ usporedi
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →