Autoregresijski model (AR)
Autoregresijski model reda p — AR(p) — izražava trenutnu vrijednost vremenske serije kao linearnu funkciju njezinih p najnovijih prošlih vrijednosti plus pogrešku bijelog šuma. On je temeljni gradivni element Box-Jenkinsove obitelji modela vremenskih serija i široko se koristi za prognoziranje stacionarnih ekonomskih i financijskih serija.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
Izvori
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0816211043
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/autoregressive-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA model (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrija↔ compare
- Model ARMA (Autoregresivni pokretni prosjek)Ekonometrija↔ compare
- Augmentirani Dickey-Fullerov (ADF) test jediničnog korijenaEkonometrija↔ compare
- Grangerov test uzročnostiEkonometrija↔ compare
- Model pomičnih prosjeka (MA)Ekonometrija↔ compare
- Vektorska autoregresija (VAR)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →