EGARCH (Exponential GARCH)
EGARCH je asimetrična varijanta GARCH-a, koju je uveo Nelson 1991., a koja modelira učinak poluge (leverage effect) pri kojem loše vijesti povećavaju volatilnost više nego dobre vijesti iste veličine. Hvata negativnu asimetriju šokova financijskih serija prinosa modeliranjem logaritma uvjetne varijance.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Izvori
- Nelson, D. B. (1991). Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Engle, R. F. & Ng, V. K. (1993). Measuring and Testing the Impact of News on Volatility. The Journal of Finance, 48(5), 1749-1778. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05127.x ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Exponential Generalised Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregresivni integrirani pokretni prosjek)Ekonometrija↔ compare
- Generalizirani autoregresivni uvjetni heteroskedasticitet (GARCH)Ekonometrija↔ compare
- GJR-GARCH (Asimetrični GARCH)Ekonometrija↔ compare
- TBATSEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →