Model dinamičke panelne tablice
Model dinamičke panelne tablice proširuje standardnu panelnu regresiju uključivanjem zaostale vrijednosti zavisne varijable kao regresora, hvatajući dinamiku postojanosti i prilagodbe. Budući da je zavisna varijabla sa zakašnjenjem korelirana s fiksiranim efektom specifičnim za jedinicu, obični OLS ili unutrašnji procjenitelji su pristrani; metode temeljene na GMM-u koje koriste interne instrumente standardni su lijek.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+14 more
Izvori
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-0521522717
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/dynamic-panel-data-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM procjeniteljEkonometrija↔ compare
- GMM razlika (Arellano-Bondov procjenitelj)Ekonometrija↔ compare
- Model s fiksnim učincimaEkonometrija↔ compare
- Analiza panel-podatakaEkonometrija↔ compare
- Panelni model fiksiranih efekataEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →