Regresija Uvjetovana MIDAS-om (Unrestricted MIDAS)
U-MIDAS (Unrestricted MIDAS) je regresijski okvir osmišljen za obradu podataka mješovitih učestalosti – kada objašnjavajuće varijable pristižu različitim učestalostima uzorkovanja (npr. mjesečni BDP pomiješan s dnevnim povratima dionica). Predstavljen od strane Ghyselsa i suradnika (2007.), eliminira restriktivna polinomijalna ograničenja strukture zaostataka izvornog MIDAS pristupa, dopuštajući potpunije korištenje informacija visoke učestalosti. Ova fleksibilnost čini ga idealnim za nowcasting i ekonomsko prognoziranje u stvarnom vremenu.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Foroni, C., Ghysels, E., & Marcellino, M. (2015). Mixed-frequency vector autoregressive models. International Journal of Forecasting, 31(4), 1051-1070. DOI: 10.1108/s0731-905320130000031007 ↗
- Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2007). There is a risk-return trade-off after all. Journal of Financial Economics, 76(3), 674-704. link ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Unrestricted MIDAS Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/u-midas
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- DCC-MIDASEkonometrija↔ usporedi
- GARCH-MIDASEkonometrija↔ usporedi
- Lokalne projekcijeEkonometrija↔ usporedi
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →