Test Lumsdaine-Papell na jedinici korijena s dva strukturna prijeloma
Test Lumsdaine-Papell, koji su predstavili Robin Lumsdaine i David Papell 1997. godine, proširuje test Zivot-Andrews za jednoprijelomni korijen na jedinici kako bi omogućio dva istovremena strukturna prijeloma u odsječku i/ili linearnom trendu vremenske serije. Široko se koristi u makroekonomiji i financijama kada se sumnja da su podaci doživjeli dva velika pomaka režima — poput promjena politike, financijskih kriza ili ratova — a istraživač treba utvrditi je li serija unatoč tome integrirana po redu jedan.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Lumsdaine, R. L., & Papell, D. H. (1997). Multiple trend breaks and the unit-root hypothesis. Review of Economics and Statistics, 79(2), 212–218. DOI: 10.1162/003465397556791 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Lumsdaine-Papell Unit-Root Test with Two Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/lumsdaine-papell-test
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- Bai-Perronov test višestrukih strukturnih promjenaEkonometrija↔ usporedi
- Lee-Strazicich LM test korijena jedinice s dva strukturna prijelomaEkonometrija↔ usporedi
- Test korijena jedinice Zivota-Andrews s jednom strukturnom promjenomEkonometrija↔ usporedi
Citirana u
Similar methods
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →