ScholarGate
Asistent
Hypothesis testBreak unit-root tests

Test Lumsdaine-Papell na jedinici korijena s dva strukturna prijeloma

Test Lumsdaine-Papell, koji su predstavili Robin Lumsdaine i David Papell 1997. godine, proširuje test Zivot-Andrews za jednoprijelomni korijen na jedinici kako bi omogućio dva istovremena strukturna prijeloma u odsječku i/ili linearnom trendu vremenske serije. Široko se koristi u makroekonomiji i financijama kada se sumnja da su podaci doživjeli dva velika pomaka režima — poput promjena politike, financijskih kriza ili ratova — a istraživač treba utvrditi je li serija unatoč tome integrirana po redu jedan.

Primijenite uz EconMindUskoroApply, compare, get guidance
Tools & resources
Preuzmi prezentaciju
Learn & explore
VideoUskoro

Pročitajte cijelu metodu

Samo za članove

Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.

Prijavite se

Karta metoda

Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.

Izvori

  1. Lumsdaine, R. L., & Papell, D. H. (1997). Multiple trend breaks and the unit-root hypothesis. Review of Economics and Statistics, 79(2), 212–218. DOI: 10.1162/003465397556791

Kako citirati ovu stranicu

ScholarGate. (2026, June 2). Lumsdaine-Papell Unit-Root Test with Two Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/lumsdaine-papell-test

Koja metoda?

Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.

Usporedi jedno uz drugo

Citirana u

ScholarGateLumsdaine-Papell Test (Lumsdaine-Papell Unit-Root Test with Two Breaks). Preuzeto 2026-06-17 s https://scholargate.app/hr/econometrics/lumsdaine-papell-test · Skup podataka: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026