Chowov test za strukturni lom
Chowov test, koji je uveo Gregory Chow 1960. godine, provjerava jesu li koeficijenti linearne regresije jednaki u dva poduzorka — to jest, pojavljuje li se strukturni lom na poznatoj točki poput promjene politike, krize ili promjene režima. Uspoređuje prilagodbu jedne objedinjene regresije s kombiniranom prilagodbošću dviju odvojenih regresija; veliko poboljšanje dijeljenjem ukazuje na to da se odnos razlikuje između dva razdoblja ili skupine.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Chow, G. C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. Econometrica, 28(3), 591–605. DOI: 10.2307/1910133 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Chow Test for Structural Break / Parameter Stability. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/chow-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Višestruka linearna regresijaStatistika↔ compare
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →