Panel EGARCH — Eksponencijalni GARCH za panelne podatke
Panel EGARCH proširuje model Eksponencijalnog GARCH-a Daniela Nelsona (1991.) na panelnu postavku, dopuštajući uvjetnoj varijanci da se razvija asimetrično tijekom vremena za svaku poprečnu jedinicu. Logaritamska specifikacija osigurava nenegativnu varijancu bez ograničenja parametara, a parametar poluge razlikuje povećavaju li negativni šokovi volatilnost više od pozitivnih šokova jednake magnitude.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Tsay, R. S. (2010). Analysis of Financial Time Series (3rd ed.). Wiley. ISBN: 978-0470414354
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/panel-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- EGARCH model (eksponencijalni GARCH)Ekonometrija↔ compare
- Model Panel DCC-GARCHEkonometrija↔ compare
- Panel GARCH modelEkonometrija↔ compare
- Panel TGARCH (prag GARCH model za panelne podatke)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →