EGARCH model sa strukturnim lomom
EGARCH model sa strukturnim lomom kombinira Nelsonov eksponencijalni GARCH okvir s eksplicitnim dopuštanjem jednog ili više strukturnih lomova u procesu volatilnosti. Dopuštenjem da se parametri presjeka i postojanosti jednadžbe log-varijance pomiču na detektiranim datumima loma, model izbjegava lažnu dugu memoriju i napuhanu postojanost od koje pati standardni EGARCH kada podaci sadrže promjene režima.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Exponential GARCH Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/structural-break-egarch
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- ARCH model (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Ekonometrija↔ usporedi
- Model DCC-GARCH (Dinamička uvjetna korelacija)Ekonometrija↔ usporedi
- EGARCH model (eksponencijalni GARCH)Ekonometrija↔ usporedi
- TGARCH model (Threshold GARCH)Ekonometrija↔ usporedi
- Zivot-Andrews test strukturnog lomaEkonometrija↔ usporedi
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →