Toda-Yamamotovo test uzročnosti
Toda-Yamamotovo (TY) test uzročnosti, koji su uveli Toda i Yamamoto (1995.), pruža robusnu proceduru za testiranje Grangerove neuzročnosti u vektorskim autoregresivnim (VAR) modelima kada varijable mogu biti integrirane ili kointegrirane proizvoljnog reda. Namjernim prekomjernim prilagođavanjem VAR-a s dodatnim zaostacima jednakim maksimalnom redu integracije, metoda zaobilazi potrebu za prethodnim testiranjem kointegracije i zadržava standardnu asimptotsku distribuciju hi-kvadratnog statističkog pokazatelja Waldovog testa.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1–2), 225–250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/toda-yamamoto-causality
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- Test kauzalnosti po Grangeru Dolado-LütkepohlEkonometrija↔ usporedi
- Grangerov test uzročnostiEkonometrija↔ usporedi
- Model Vektorske Autoregresije (VAR)Ekonometrija↔ usporedi
Citirana u
Similar methods
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →