Fourier WLS (Fourier Fleksibilni ponderirani najmanji kvadrati)
Fourier WLS je tehnika regresije vremenskih nizova koja uokviruje ponderirane najmanje kvadrate (Weighted Least Squares, WLS) s niskofrekventnim Fourierovim trigonometrijskim članovima kako bi se uhvatile glatke, postupne strukturne promjene u srednjim vrijednostima ili trendovima, bez potrebe da ih istraživač unaprijed odredi po lokaciji, vremenu ili broju.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Gallant, A. R. (1984). The Fourier flexible form. American Journal of Agricultural Economics, 66(2), 204–208. DOI: 10.2307/1241043 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Flexible Weighted Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/fourier-wls
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
Usporedi jedno uz drugo →Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →