Gregory-Hansenov test kointegracije s promjenom režima
Gregory-Hansenov test, koji su uveli Allan Gregory i Bruce Hansen 1996. godine, proširuje standardni Engle-Grangerov okvir kointegracije kako bi omogućio jednu nepoznatu strukturnu promjenu u kointegracijskom odnosu. Dizajniran je za istraživače koji sumnjaju da se dugoročna ravnoteža između integriranih varijabli možda pomaknula u nekom trenutku tijekom promatranog razdoblja, te koji žele testirati kointegraciju bez pretpostavljanja datuma promjene.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99–126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Gregory-Hansen Cointegration Test with Regime Shift. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/gregory-hansen-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kointegracijski test (Johansen / Engle-Granger)Ekonometrija↔ compare
- Hatemi-J test kointegrracije s dvjema promjenama režimaEkonometrija↔ compare
- Test korijena jedinice Zivota-Andrews s jednom strukturnom promjenomEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →