Maki test kointegracije
Maki test kointegracije proširuje testiranje kointegracije kako bi omogućio nepoznat broj endogeno određenih strukturnih promjena u kointegrirajućem odnosu. Predstavljen od strane Makija (2012.), nadograđuje se na Gregoryja i Hansena (1996.), omogućujući detekciju kointegracije čak i kada se odnosi mijenjaju zbog promjena politika, institucionalnih reformi ili temeljnih promjena režima. Ovo je ključno za primijenjena vremenska istraživanja gdje su strukturne promjene česte.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Maki, D. (2012). Tests for cointegration allowing for an unknown number of breaks. Economic Modelling, 29(5), 2011-2015. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.04.022 ↗
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Maki Cointegration Test with Multiple Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/maki-cointegration-test
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- Presječni ARDLEkonometrija↔ usporedi
- Panel DF-GLSEkonometrija↔ usporedi
- Panel KSSEkonometrija↔ usporedi
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →