Model Fourierovog pomičnog prosjeka (Fourier MA)
Model Fourierovog pomičnog prosjeka (Fourier MA) kombinira strukturu pogreške pomičnog prosjeka (MA) s članovima Fourierovog reda — parovima sinusa i kosinusa — kako bi uhvatio složene ili visokofrekventne sezonske obrasce u podacima vremenskih serija. Posebno je koristan kada je sezonsko razdoblje dugo ili nepravilno, što klasičnu sezonsku ARIMA parametrizaciju čini neizvedivom.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
- Harvey, A. C. (1993). Time Series Models (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262082242
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/fourier-ma-model
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- ARIMA model (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrija↔ usporedi
- Fourier ARIMA ModelEkonometrija↔ usporedi
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →