Panel VARX
Panel VARX proširuje vektorsku autoregresiju na heterogene panele s egzogenim varijablama, omogućujući istovremeno modeliranje više endogenih varijabli uz promatrane vanjske faktore u mnogim jedinicama. Uveden od strane Holtz-Eakin et al. (1988.) i unaprijeđen od strane Canove i Ciccarelli (2013.), on obuhvaća dinamičke odnose unutar jedinica, dopuštajući pritom da parametri variraju među jedinicama. Ovaj okvir je ključan za makroekonomske panele i razumijevanje heterogenosti među jedinicama u odgovorima na zajedničke šokove.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2013). Panel vector autoregressive models: A survey. Advances in Econometrics, 32, 205-246. DOI: 10.1108/s0731-9053(2013)0000031006 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Vector Autoregression with Exogenous Variables. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/panel-varx
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Global VAREkonometrija↔ compare
- Pragovni panel VAREkonometrija↔ compare
- VAR s parametriziranim faktorima koji se mijenjaju s vremenomEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →