Ekonometrija
409 metoda.
Econometrics / time series 251
ARCH model (autoregresivna uslovna heteroskedastičnost)Arellano-Bond GMM ОцењивачARIMA model (Autoregresivni integrisani model pokretnih proseka)ARMA model (Autoregresivni pokretni prosek)Prošireni test Diki-Fuler (ADF) na jedinici korenaAutoregresivni model (AR)Bajezov ADF test jediničnog korenaBejzijevski AR (autoregresivni) modelBajezijanski ARCH modelBejzijanski ARDL test granicaBajezijanski ARIMA modelBejzovski ARMA modelBayesian Dynamic Conditional Correlation GARCH (Bayesian DCC-GARCH)Bayesian Difference GMMBajezijanski model dinamičkih panel podatakaBejzovski EGARCH modelModel bajesijanskih fiksnih efekataBajezijanski GARCH modelBejzovsko Grdžerovo uzrokovanjeBajezov Hausmanov testBayesian model pokretnog proseka (MA)Bayesian NARDL: Nelinearna ARDL sa Bejzovskom procenomBajezijanska OLS (Bajezijanska regresija običnih najmanjih kvadrata)Bajesijanska analiza panel podatakaBayesijanski test jedinice korena po Phillips-PerronuBajezijanska regresija kvantil-na-kvantilBajezijanov model slučajnih efekataBayesian SARIMA modelModel B-SVAR (Bayesian Structural VAR)Bayesian System GMMBajezijanski TGARCH (Prag GARCH sa Bajezijanskom procenom)Bajezijanski Toda-Jamamoto test kauzalnostiModel Bejzovskog vektorskog autoregresionog modela (BVAR)Bejzijev VECM (Bayesian VECM)Bajezijansko ponderisano najmanje kvadrata (Bayesian WLS)DCC-GARCH model (dinamička uslovna korelacija)GMM po razlici (Estimat Arellano-Bonda)Model dinamičkih panelnih podatakaEGARCH model (eksponencijalni GARCH)Engle-Grangerov test kointegracijeModel fiksnih efekataFourier ADF test za jedinicu korenaForijeov AR modelFurierov ARČ modelFourier ARDL test granicaGMM Арелано-Бонд са Фуријеовим трансформацијамаModel Fuarje ARIMAФуриеов модел ARMAModel Furijeovog tipa DCC-GARCHFurierov model dinamičkih panel podatakaFourier EGARCH: Моделирање волатилности са глатким структурним променамаFurijeov Englov-Grejndžerov test kointegracijeModel Fovijeovih efekataModel Furije GARCHFourier GLSFurierov test uzročnosti po GrendžeruFurierov Hausmanov testFourijeov Johansenov test kointegracijeFurijeov KPSS test za stacionarnost sa glatkim strukturnim promenamaModel pokretnog proseka sa Furijeovim komponentama (Fourier MA) ModelFurierova nelinearna ARDL (Furier NARDL)Furijeov OLS (Furijeom prošireni obični najmanji kvadrati)Analiza panel podataka sa Furijeovim transformacijamaTest na jedinici korena Furijeov Phillips-Perron (Fourier PP)Furijeova kvantil-na-kvantil regresijaModel slučajnih efekata sa Furijeovim transformacijamaModel Furijeovog sezonskog ARIMAModel Furijeovog vektorskog autoregresivnog modela (Fourier SVAR)GMM sa Furijeovim sistemomModel Furijeovog GARCH-aGrangerov test kauzaliteta Furijea Toda-JamamotoaFurijeov VAR modelModel korekcije greške vektora po Fourijevoj transformaciji (Fourier VECM)Fourier WLS (Fourier Fleksibilni Metod Minimalnih Kvadratnih Odstupanja)Fourieov Zivot-Andrewsov test jediničnog korenaGrangerov test kauzalitetaModel pokretnog proseka (MA)Нелинеарни АДФ тест корена јединице (КСС тест)Nelinearni autoregresivni (NAR) modelNelinearni ARCH model (NARCH)Nelinearni model ARDL (NARDL)Test granica nelinearnog ARDL (NARDL)Nelinearni GMM po Arellano-Bondu za dinamičke panelne podatkeNelinearni ARIMA modelNelinearni ARMA model (NARMA)Nelinearni DCC-GARCH model (asimetrična dinamička uslovna korelacija)Nelinearni GMM po razlikamaNelinearni model dinamičkih panel podatakaNelinearni EGARCH modelNelinearna Engle-Granger kointegracijaModel nelinearnih fiksnih efekataNelinearni GARCH modelNelinearni generalisani metod najmanjih kvadrata (NGLS)Test nelinearne Granger kauzalnostiNelinearni Hausmanov test specifikacijeNelinerani Johansenov test kointegracijeNelinearni KPSS testModel nelinearnog pokretnog proseka (NMA)Model nelinearnog autoregresivnog distribuiranog zaostatka (NARDL)OLS nelinearnih promenljivih (nelinearno najmanjih kvadrata)Nelinearna analiza panel podatakaNelinearni PP test za jedinicu korenaNelinearni model sa slučajnim efektimaNelinearni SARIMA modelNelinearni strukturni vektorski autoregresioni (NL-SVAR) modelNelinearni GMM za sistemeNelinearni TGARCH modelNelinearni test kauzalnosti Toda-YamamotoNelinearni VAR modelNelinearni VECM (Nonlinear VECM)Nelinearno ponderisano najmanje kvadriranje (NWLS)Nelinearni Zivot-Andrews test na jedinicu korenaPanel ADF Test za Jedinični KorenModel panela sa autoregresijom (Panel AR)Granični test Panel ARDLPanel Arellano-Bond GMM EstimatorModel panelne ARIMAPanel ARMA modelAnaliza panel podatakaModel Panel DCC-GARCHModel dinamičkih panel podatakaPanel EGARCHPanel Engle-Granger test kointegracijeModel sa fiksnim efektima panelaModel Panel GARCHPanel Generalized Least Squares (Panel GLS)Panel Grangerov test kauzalnostiHausmanov test za panel podatkePanel Johansenov test kointegracijePanel KPSS test (Hadrijev test stacionarnosti panela)Panel model nelinearne distribuirane autoregresije sa kašnjenjem (Panel NARDL)Panel OLS (Pooled Ordinary Least Squares)Panel Phillips-Perron test za jedinice korenaPanelna kvantil-na-kvantil regresijaModel slučajnih efekata za panel podatkeModel Panel SARIMAModel Panel Strukturane Vektor Autoregresije (Panel SVAR)Panel GMM sistem (Blundell-Bondov estimator)Panel TGARCH (Threshold GARCH za panelne podatke)Panel Toda-Yamamoto kauzalitetni testModel vektorske korekcije greške za panel podatke (Panel VECM)Panel Zivot-Andrews тест за јединични корен са структурним преломомTest na jedinici korena Phillips-PerronKvantil-na-kvantil (QQ) regresijaRobusni prošireni Dickey-Fullerov test jediničnog korenaРобустан ауторегресивни моделRobustni ARCH modelRobusni ARDL test graničnih vrednosti za ko-integracijuRobusni GMM-ov estimator Arellano-BondaRobust ARIMA ModelRobusni ARMA modelРобусни динамички условни корелациони GARCH (Робусни DCC-GARCH)Робусни разликовни GMMRobusni model dinamičkih panel podatakaРобусни EGARCH моделRobustni Englov-Grangerov test kointegracijeРобусни модел фиксних ефекатаRobusni GARCH modelRobusni generalisani metod najmanjih kvadrata (Robusni GLS)Robustni Granderov test kauzalnostiRobustno Johansenovo testiranje kointegracijeRobusni KPSS test za stacionarnostRobusni model pokretnog proseka (MA)Robustni model NARDL sa nelinearnom distribucijom (Robust NARDL)Robusni OLS (OLS sa robusnim standardnim greškama)Robustna analiza panel podatakaRobusni test jedinice koren (Phillips-Perron, PP)Robusna regresija kvantil-na-kvantil (RQQR)Robustni model slučajnih efekataRobustni SARIMA modelRobustni model vektorske autoregresije (Robust SVAR)Robust System GMMRobusni TGARCHModel robustne vektorske autoregresije (Robust VAR)Robusni model vektorske korekcije greške (Robust VECM)Робусни пондерисани метод најмањих квадрата (Robust WLS)Robust Zivot-Andrews TestSARIMA modelADF test jediničnog korena sa strukturnim prelomomAR model sa strukturnim prekidomARCH model sa strukturnim lomomARDL test granica sa strukturnim lomomARIMA model sa strukturnim lomomDCC-GARCH model sa strukturnim lomovimaStrukturni lom Razlika GMMModel dinamičkih panel podataka sa strukturnim prekidimaModel strukturnog preloma EGARCHTest kointegracije po Engle-Grangeru sa strukturnim lomomМодел фиксних ефеката са структурним прекидимаStrukturni prekid GLSGranger kauzalnost sa strukturnim lomovimaHausmanov test strukturnog prelomaJohansenov test kointegracije sa strukturnim prekidomKPSS test za strukturni prelomMA model sa strukturnim lomomStructural Break NARDLOLS sa strukturnim prekidomAnaliza panel podataka sa strukturnim lomovimaTest na jedinici korena sa strukturnim lomom po Phillips-PerronuStrukturna regresija kvantil-na-kvantil sa prekidimaModel slučajnih efekata sa strukturnim prekidimaModel SARIMA sa strukturnim prekidimaSVAR model sa strukturnim lomomSistem GMM sa strukturnim prekidimaTGARCH sa strukturnim lomovima (Threshold GARCH sa strukturnim lomovima)Test kauzalnosti Toda-Yamamoto sa strukturnim lomomVAR model sa strukturnim prekidimaVektor-korektivni model sa strukturnim lomovima (SB-VECM)WLS (Weighted Least Squares) sa korekcijom strukturnog prelomaTest Života-Andrjusa za strukturni prekid i jedinicu korenaStrukturna autoregresija (SVAR)Model TGARCH (Prag GARCH)ADF test sa vremenski promenljivim parametrimaModel autoregresije sa vremenski promenljivim parametrima (TVP-AR)Time-varying parameter ARCH modelTest granica ARDL sa vremenski promenljivim parametrimaVremenski promenljivi parametar GMM po Arellano-BonduARIMA model sa vremenski promenljivim parametrima (TVP-ARIMA)Model ARMA sa vremenski promenljivim parametrima (TVP-ARMA)Model DCC-GARCH sa vremenski promenljivim parametrimaVremenski promenljivi parametarski GMM razlikaModel dinamičkih panel podataka sa vremenski promenljivim parametrimaModel TVP-EGARCH (Time-Varying Parameter EGARCH)Time-varying parameter Engle-Granger cointegrationModel fiksnih efekata sa vremenski promenljivim parametrimaModel GARCH sa vremenski promenljivim parametrima (TVP-GARCH)GLS sa vremenski promenljivim parametrima (TVP-GLS)Grangerova kauzalnost sa vremenski-promenljivim parametrimaHausmanov test sa vremenski promenljivim parametrimaVremenski promenljiva Johansenova kointegracijaKPSS test sa vremenski promenljivim parametrimaModel parametara koji se menja u vremenu (TVP-MA)Model parametara koji se menja u vremenu NARDL (TVP-NARDL)OLS sa promenljivim parametrima u vremenu (TVP-OLS)Analiza panel podataka sa vremenski promenljivim parametrimaFilips-Peronov test jediničnog korena sa vremenski-promenljivim parametrimaVremenski promenljiva kvantilno-na-kvantil regresija (TVP-QQ)Model slučajnih efekata sa vremenski promenljivim parametrimaModel SARIMA sa vremenski promenljivim parametrima (TVP-SARIMA)Model sa vremenski promenljivim parametrima (TVP-SVAR)Sistem GMM sa promenljivim parametrima u vremenuModel TGARCH sa vremenski promenljivim parametrimaTime-varying parameter Toda-Yamamoto causalityModel vektorske autoregresije sa vremenski promenljivim parametrima (TVP-VAR)VECM sa promenljivim parametrima u vremenu (TVP-VECM)Vremenski promenljivi parametri VLS (TVP-WLS)Test Zivot-Andrews za jedinicu korena sa vremenski promenljivim parametromToda-Yamamotoov test kauzalnostiVektorska autoregresija (VAR)Vektorski model korekcije greške (VECM)Test strukturnog preloma Života-Endruz (Zivot-Andrews Structural Break Test)
Regression-model 71
Regresija metodom najmanjih kvadrata u dva koraka (2SLS / IV)ARCH-LM test za klasterovanje volatilnostiARDL test granica (Pesaran test granica)ARFIMA: Модел са фракционо интегрисаним ARMA процесомModel ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Prošireni Diki-Fulerov (ADF) test na jedinicu korenaAugmented Mean Group (AMG) estimatorBejzijevski autoregresioni vektor (BVAR)LM test Breusch-Godfrey za serijsku korelacijuBRUŠ-PAGANOV TEST NA HETEROSKEDASTIČNOSTEstimator zajedničkih koreliranih efekata – grupni prosek (CCEMG)Model opšte ravnoteže koji se može izračunati (CGE)Čouov test za strukturni prekidTest kointegracije (Johansen / Engle-Granger)Konformalno predviđanje za prognoziranje vremenskih serijaMetoda Dž. D. Krostona za povremenu potražnjuRazlika u razlikama (Diff-in-Diff)Динамички стохастички модел опште равнотеже (DSGE)Durbin-Watsonov test za autokorelacijuДинамички Обични Најмањи Квадрати (DOLS) ЕстиматорEksponencijalni GARCH (EGARCH)ETS: Eksponencijalno izglađivanje greške, trenda i sezonskostiJednostavno i dvostruko eksponencijalno izglađivanje (SES / Holt)Faktor-Augmentovani Vektor Autoregresioni (FAVAR)Panel model sa fiksnim efektimaEstimator potpuno modifikovanih OLS (FMOLS)Generalizovana autoregresivna uslovna heteroskedastičnost (GARCH)GARCH model (predviđanje volatilnosti)GJR-GARCH (Asimetrični GARCH)Општа метода момената (GMM) – проценаGranger-ov test kauzalitetaHausmanov test specifikacije (FE vs RE)Model selekcije Hekman (Heckit / Tobit tipa II)Holt-Winters trostruko eksponencijalno izglađivanjeKPSS test stacionarnostiMarkovljev model promene režima (MS-AR / MS-VAR)Multinomialna logistička regresijaNelinearni model sa distribuiranim zaostatkom (NARDL)Negativna binomna regresijaRegresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Naručena logistička regresija (Naručeni logit/probit)Panel Cointegration Tests (Pedroni, Kao, Westerlund)Модел фиксних ефеката панелних податакаPanel vektorska autoregresija (Panel VAR)Test na jedinicu korena Filipsov-Peronov (PP)Poasonova i negativno-binomna regresijaProbit regresioni modelПророкKvantilna regresijaRamsey RESET test za funkcionalnu formuModel slučajnih efekata za panelne podatkeModel slučajnih efekata za panel podatkeDizajn diskontinuiteta regresije (RDD)Sezonski ARIMA (SARIMA)SARIMAXRegresije naizgled nepovezanih jednačina (SUR)Prostorna regresija (modeli prostornog zaostajanja i prostorne greške)Model glatke tranzicije (STAR)Model stanja prostora (Kalmanov filter)Stohastička analiza granične proizvodnje (SFA)Strukturni model vremenskih serija (Osnovni strukturni model)System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)TBATSMetoda TetaMetoda najmanjih kvadrata u tri koraka (3SLS)Prag i glatki prelazni VAR (TVAR / STVAR)Regresija sa pragomTobitov model cenzurisane regresijeModel vektorske autoregresije (VAR)Vektorski model korekcije greške (VECM)Vajtov test za heteroskedastičnost