Regression model
Test kointegracije (Johansen / Engle-Granger)
Test kointegracije ispituje da li nestacionarne vremenske serije, od kojih svaka sadrži jedinični koren, dele stabilan dugoročni ravnotežni odnos. Pristup reziduala jedne jednačine uveli su Engle i Granger (1987), a sistemski rang pristup Johansen (1988).
Pročitajte celu metodu
Samo za članove
Prijavite sePrijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Izvori
- Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3), 231-254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Cointegration Test (Johansen / Engle-Granger). ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL test granica (Pesaran test granica)Ekonometrija↔ compare
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrija↔ compare
- Granger-ov test kauzalitetaEkonometrija↔ compare
- Model vektorske autoregresije (VAR)Ekonometrija↔ compare
- Vektorski model korekcije greške (VECM)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Prošireni Diki-Fulerov (ADF) test na jedinicu korenaFurierov Hausmanov testGranger-ov test kauzalitetaGregory-Hansenov test kointegracije sa promenom režimaTest kointegracije Hatemi-J sa dva pomaka režimaKPSS test stacionarnostiNelinearni test kauzalnosti Toda-YamamotoPhillips-Ouliaris test rezidualne osnove za kointegracijuTest na jedinicu korena Filipsov-Peronov (PP)Robustni Granderov test kauzalnosti
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →