Regression model

Regresija sa pragom

Regresija sa pragom je nelinearan model sa promenom režima u kojem regresioni parametri uzimaju različite vrednosti iznad i ispod procenjene vrednosti praga varijable praga. Okvir za podelu uzorka i procenu praga razvio je Brus E. Hansen (2000) i široko se koristi za vremenske serije i panel podatke sa strukturnim lomovima i odnosima zavisnim od režima.

Primenite uz EconMindUskoroVideoUskoroDownload slides

Pročitajte celu metodu

Samo za članove

Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.

Prijavite se

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Regresija sa pragom

ARDL test granica (Pesar…Nelinearni model sa dist…Regresija običnih najman…Модел фиксних ефеката па…Kvantilna regresija Prostorna regresija (mod…Analiza panel podataka s…TAR / SETAR: Autoregresi…Model parametara koji se…

Izvori

Hansen, B. E. (2000). Sample Splitting and Threshold Estimation. Econometrica, 68(3), 575-603. DOI: 10.1111/1468-0262.00124 ↗

Kako citirati ovu stranicu

ScholarGate. (2026, June 1). Threshold Regression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/threshold-regression

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

ARDL test granica (Pesaran test granica)Ekonometrija↔ compare
Nelinearni model sa distribuiranim zaostatkom (NARDL)Ekonometrija↔ compare
Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ compare
Модел фиксних ефеката панелних податакаEkonometrija↔ compare
Kvantilna regresijaEkonometrija↔ compare

Compare side by side →

Citirana u

Prostorna regresija (modeli prostornog zaostajanja i prostorne greške)Analiza panel podataka sa strukturnim lomovima TAR / SETAR: Autoregresija sa pragom za vremenske serije sa promenljivim režimom Model parametara koji se menja u vremenu NARDL (TVP-NARDL)

Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →