Freesov test za panel podatke za presecanje zavisnosti
Freesov test, koji je uveo Edward Frees 1995. godine, jeste neparametrijska dijagnostička procedura za detekciju presecanja zavisnosti u panel podacima. Dizajniran je za postavke gde je N (broj jedinica) veliko, a T (vremenski periodi) umereno, što ga čini standardnom proverom pre procene pre primene metoda panel regresije koje pretpostavljaju presecanje nezavisnosti. Primijenjeni ekonomisti i društveni naučnici ga rutinski koriste da bi proverili da li jedinice u panelu dele zajedničke šokove ili prostorne veze.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Frees, E. W. (1995). Assessing cross-sectional correlation in panel data. Journal of Econometrics, 69(2), 393–414. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01658-M ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Frees Cross-Sectional Dependence Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/frees-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Driscoll-Kraay standardne greškeEkonometrija↔ compare
- Модел фиксних ефеката панелних податакаEkonometrija↔ compare
- Pesaranov CD test: Dijagnostika presečne zavisnosti za panelne podatkeEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →