Arellano-Bond GMM Оцењивач
Arellano-Bond GMM оцењивач је стандардни приступ за моделе динамичких панелних података у којима се зависна променљива са закашњењем појављује као регресор. Првим диференцирањем ради уклањања фиксних ефеката и коришћењем дубљих закашњења као инструмената, даје конзистентне процене чак и када је грешка серијски корелисана, а регресори ендогени.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+12 more
Izvori
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/arellano-bond-gmm-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- GMM po razlici (Estimat Arellano-Bonda)Ekonometrija↔ compare
- Model dinamičkih panelnih podatakaEkonometrija↔ compare
- Model fiksnih efekataEkonometrija↔ compare
- Metod instrumentalnih promenljivih (IV) za kauzalno zaključivanjeEkonomija zdravstva↔ compare
- Panel GMM sistem (Blundell-Bondov estimator)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →