Augmented Mean Group (AMG) estimator
Augmented Mean Group (AMG) estimator, koji su razvili Eberhardt i Teal (2010), predstavlja metodu za panel podatke koja se koristi za procenu heterogenih koeficijenata nagiba u prisustvu unakrsne zavisnosti. On aproksimira neopaženi zajednički dinamički proces koji pokreće sve jedinice i uključuje ga u regresije za svaku jedinicu pojedinačno, a zatim usrednjava rezultate.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Eberhardt, M. & Teal, F. (2010). Productivity Analysis in Global Manufacturing Production. Economics Series Working Papers, No. 515, University of Oxford. link ↗
- Bond, S. & Eberhardt, M. (2013). Accounting for Unobserved Heterogeneity in Panel Time Series Models. Nuffield College Discussion Paper. link ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Augmented Mean Group (AMG) Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/amg-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estimator zajedničkih koreliranih efekata – grupni prosek (CCEMG)Ekonometrija↔ compare
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ compare
- Модел фиксних ефеката панелних податакаEkonometrija↔ compare
- Model slučajnih efekata za panelne podatkeEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →