Nelinearni DCC-GARCH model (asimetrična dinamička uslovna korelacija)
Nelinearni DCC-GARCH model proširuje okvir dinamičke uslovne korelacije (engl. Dynamic Conditional Correlation, DCC) Englea (2002) tako što dozvoljava da korelacije asimetrično reaguju na negativne u odnosu na pozitivne šokove prinosa. Predložen od strane Cappiella, Englea i Shepparda (2006), to je standardni alat za merenje vremenski promenljivog zajedničkog kretanja i efekata zaraze u multivarijantnim finansijskim vremenskim serijama kada se očekuje da će loše vesti povećati korelacije više nego dobre vesti.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Cappiello, L., Engle, R. F., & Sheppard, K. (2006). Asymmetric dynamics in the correlations of global equity and bond returns. Journal of Financial Econometrics, 4(4), 537–572. DOI: 10.1093/jjfinec/nbl005 ↗
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business & Economic Statistics, 20(3), 339–350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/nonlinear-dcc-garch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-GARCH model (dinamička uslovna korelacija)Ekonometrija↔ compare
- EGARCH model (eksponencijalni GARCH)Ekonometrija↔ compare
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →