EGARCH model (eksponencijalni GARCH)
Eksponencijalni GARCH (EGARCH) model, koji je uveo Nelson (1991), proširuje standardni GARCH okvir modeliranjem logaritma uslovne varijanse. Ovo osigurava da je varijansa uvek pozitivna bez ograničenja parametara i, ključno, omogućava da negativni i pozitivni šokovi imaju asimetrične efekte na volatilnost — obuhvatajući poznati efekat poluge na finansijskim tržištima.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+20 more
Izvori
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/egarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH model (autoregresivna uslovna heteroskedastičnost)Ekonometrija↔ compare
- ARIMA model (Autoregresivni integrisani model pokretnih proseka)Ekonometrija↔ compare
- DCC-GARCH model (dinamička uslovna korelacija)Ekonometrija↔ compare
- GARCH model (predviđanje volatilnosti)Ekonometrija↔ compare
- Model TGARCH (Prag GARCH)Ekonometrija↔ compare
- Vektorska autoregresija (VAR)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →