Forijeov AR model
Forijeov AR model proširuje standardnu autoregresivnu specifikaciju dodavanjem trigonometrijskih (sinusnih i kosinusnih) članova determinističkoj komponenti. Ovo omogućava modelu da uhvati glatke, postepene promene u proseku ili trendu vremenske serije bez potrebe da istraživač eksplicitno locira ili broji strukturne prelomne tačke.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/fourier-ar-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA model (Autoregresivni integrisani model pokretnih proseka)Ekonometrija↔ compare
- ARMA model (Autoregresivni pokretni prosek)Ekonometrija↔ compare
- Autoregresivni model (AR)Ekonometrija↔ compare
- Fourier ARDL test granicaEkonometrija↔ compare
- Model korekcije greške vektora po Fourijevoj transformaciji (Fourier VECM)Ekonometrija↔ compare
- AR model sa strukturnim prekidomEkonometrija↔ compare
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →