Bayesian Dynamic Conditional Correlation GARCH (Bayesian DCC-GARCH)
Bayesian DCC-GARCH процењује временски променљиве корелације између више финансијских или економских серија комбиновањем Engle-ове DCC-GARCH структуре са Бајесовском инференцијом. Уместо максимизирања веродостојности, поставља претходне дистрибуције на све параметре и користи Марковљеве ланце Монте Карло (MCMC) узорковање за добијање пуних апостериорних дистрибуција, што даје богатије квантификовање неизвесности него класични DCC-GARCH.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Virbickaite, A., Ausin, M. C., & Galeano, P. (2015). Bayesian inference methods for univariate and multivariate GARCH models: A survey. Journal of Economic Surveys, 29(1), 76-96. DOI: 10.1111/joes.12046 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/bayesian-dcc-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bejzovski EGARCH modelEkonometrija↔ compare
- Bajezijanski GARCH modelEkonometrija↔ compare
- Bajezijanski TGARCH (Prag GARCH sa Bajezijanskom procenom)Ekonometrija↔ compare
- Model Bejzovskog vektorskog autoregresionog modela (BVAR)Ekonometrija↔ compare
- DCC-GARCH model (dinamička uslovna korelacija)Ekonometrija↔ compare
- Vektorska autoregresija (VAR)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →