Fourijeov Johansenov test kointegracije
Fourijeov Johansenov test kointegracije proširuje klasične Johansenove testove traga i maksimalne sopstvene vrednosti ugrađivanjem niskofrekventnih Fourijeovih članova u determinističku komponentu VECM-a. Ovo omogućava da test ostane validan kada kointegracioni odnosi doživljavaju postepene, glatke promene režima koje standardne Johansenove kritične vrednosti ne uzimaju u obzir.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximated Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/fourier-johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Engle-Grangerov test kointegracijeEkonometrija↔ compare
- Fourier ADF test za jedinicu korenaEkonometrija↔ compare
- Furijeov Englov-Grejndžerov test kointegracijeEkonometrija↔ compare
- Johansenov test kointegracije sa strukturnim prekidomEkonometrija↔ compare
- Vektorski model korekcije greške (VECM)Ekonometrija↔ compare
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →