Phillips-Ouliaris test rezidualne osnove za kointegraciju
Phillips-Ouliaris test, koji su uveli Phillips i Ouliaris u svom članku iz 1990. u Econometrica, jeste rezidualna neparametarska procedura za testiranje nulte hipoteze o nepostojanju kointegracije među skupom integrisanih I(1) vremenskih serija. On koriguje OLS reziduale iz regresije kointegracije za serijsku korelaciju i endogenost koristeći kernel-bazirane procenitelje dugoročne varijanse, dajući dva statistička pokazatelja—Z_alpha (odnos varijansi) i Z_t (normalizovani koeficijent)—čije su asimptotske distribucije tabelirane specifično za sisteme sa više stohastičkih regresora.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Phillips, P. C. B., & Ouliaris, S. (1990). Asymptotic properties of residual based tests for cointegration. Econometrica, 58(1), 165–193. DOI: 10.2307/2938339 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Ouliaris Residual-Based Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/phillips-ouliaris-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test kointegracije (Johansen / Engle-Granger)Ekonometrija↔ compare
- Test na jedinicu korena Filipsov-Peronov (PP)Ekonometrija↔ compare
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →