Model nelinearnog pokretnog proseka (NMA)
Model nelinearnog pokretnog proseka (NMA) proširuje klasični linearni MA model dozvoljavajući da trenutna opservacija zavisi od prošlih inovacija kroz nelinearnu funkciju, umesto jednostavnog ponderisanog zbira. Koristi se u analizi vremenskih serija kada se šokovi grešaka prenose na ishode na asimetričan ili zavisno od stanja način.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Granger, C. W. J., & Andersen, A. P. (1978). An Introduction to Bilinear Time Series Models. Vandenhoeck and Ruprecht, Gottingen. link ↗
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0198522300
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/nonlinear-ma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARMA model (Autoregresivni pokretni prosek)Ekonometrija↔ compare
- GARCH model (predviđanje volatilnosti)Ekonometrija↔ compare
- Nelinearni autoregresivni (NAR) modelEkonometrija↔ compare
- Model glatke tranzicije (STAR)Ekonometrija↔ compare
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →