Njuvej-Vest HAC standardne greške
Njuvej-Vest HAC standardne greške (engl. Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent), koje su uveli Vitni Njuvej i Kenet Vest 1987. godine, obezbeđuju procenitelj kovarijacione matrice za OLS regresiju koji ostaje validan i pod heteroskedastičnošću i pod serijskom autokorelacijom nepoznatog oblika. One su standardni alat za korigovanje inferencije u vremenskim serijama i panel regresiji kada reziduali nisu i.i.d., ne zahtevajući specifikaciju strukture greške osim izbora parametra širine opsega.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Newey-West HAC Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/newey-west-hac
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →