Robustni ARCH model
Robustni ARCH model proširuje klasični okvir Autoregresivne uslovne heteroskedastičnosti zamenom standardnog estmatora maksimalne verodostojnosti robusnim alternativama koje umanjuju ili eliminišu uticaj autlajera. Ovo čini procene volatilnosti otpornim na ekstremne opservacije koje često kontaminiraju finansijske i makroekonomske vremenske serije.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Iqbal, F. (2013). Robust estimation for the ARCH models. Revista Colombiana de Estadística, 36(1), 41–56. link ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/robust-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH model (autoregresivna uslovna heteroskedastičnost)Ekonometrija↔ compare
- EGARCH model (eksponencijalni GARCH)Ekonometrija↔ compare
- GARCH model (predviđanje volatilnosti)Ekonometrija↔ compare
- Kvantilna regresijaEkonometrija↔ compare
- Robustna regresijaStatistika↔ compare
- Model stohastičke volatilnosti (Heston)Finansije↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →