Test kauzalnosti Toda-Yamamoto sa strukturnim lomom
Test kauzalnosti Toda-Yamamoto sa strukturnim lomom proširuje standardnu modifikovanu proceduru Valda (MWALD) Toda-Yamamota kako bi se obuhvatio jedan ili više strukturnih lomova u vremenskoj seriji. Identifikacijom datuma loma, a zatim uključivanjem lažnih (dummy) promenljivih u prošireni VAR (vektor autoregresiju), test zadržava svoju validnu asimptotsku hi-kvadrat distribuciju bez obzira na red integracije ili ko-integracije promenljivih, čak i u prisustvu promena režima.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Toda-Yamamoto Causality Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/structural-break-toda-yamamoto-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Grangerov test kauzalitetaEkonometrija↔ compare
- Granger kauzalnost sa strukturnim lomovimaEkonometrija↔ compare
- VAR model sa strukturnim prekidimaEkonometrija↔ compare
- Toda-Yamamotoov test kauzalnostiEkonometrija↔ compare
- Vektorska autoregresija (VAR)Ekonometrija↔ compare
- Test strukturnog preloma Života-Endruz (Zivot-Andrews Structural Break Test)Ekonometrija↔ compare
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →