ARIMA model sa strukturnim lomom
Model ARIMA sa strukturnim lomom proširuje standardni ARIMA okvir eksplicitnim identifikovanjem i uvažavanjem jednog ili više naglih pomeraja u nivou, trendu ili dinamici vremenske serije. Umesto forsiranja jednog skupa ARIMA parametara preko celog uzorka, on prilagođava zasebne ARIMA specifikacije za svaki režim definisan detektovanim datumima loma.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/structural-break-arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA model (Autoregresivni integrisani model pokretnih proseka)Ekonometrija↔ compare
- Bai-Perron test višestrukih strukturnih promenaEkonometrija↔ compare
- Čouov test za strukturni prekidEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →