ARIMA model sa vremenski promenljivim parametrima (TVP-ARIMA)
ARIMA model sa vremenski promenljivim parametrima proširuje klasični ARIMA okvir tako što omogućava da se njegovi autoregresioni koeficijenti i koeficijenti pokretnog proseka razvijaju tokom vremena, umesto da ostanu fiksni. Postavljen u obliku prostora stanja i procenjen putem Kalimanovog filtera, dizajniran je za ekonomske i finansijske vremenske serije čija se dinamička struktura menja kao odgovor na strukturne lomove, promene politike ili tranzicije režima.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521405737
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/time-varying-parameter-arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA model (Autoregresivni integrisani model pokretnih proseka)Ekonometrija↔ compare
- Kalmanov filterBajesovska statistika↔ compare
- Model stanja prostora (Kalmanov filter)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →