ScholarGate
Asistent
Regression model

GARCH model (predviđanje volatilnosti)

Generalizovani autoregresivni uslovni heteroskedastični (GARCH) model, koji je uveo Tim Bolerslev 1986. godine, modelira uslovnu varijansu finansijske vremenske serije koja se menja u vremenu. On obuhvata klasterovanje volatilnosti i ARCH efekat, i predstavlja standardni alat za procenu rizika i volatilnosti u serijama prinosa.

Primenite uz EconMindUskoroVideoUskoroDownload slides

Pročitajte celu metodu

Samo za članove

Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.

Prijavite se

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

GARCH model (predviđanje volatilnosti)
Model ARIMA (Autoregress…Eksponencijalni GARCH (E…Jednostavno i dvostruko…Regresija običnih najman…Kvantilna regresijaAPARCHARCH model (autoregresiv…Bajezijanski ARCH modelBajezijanski GARCH modelBEKK-GARCH: Modelovanje…

+29 more

Izvori

  1. Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗

Kako citirati ovu stranicu

ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/garch-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Citirana u

APARCHARCH model (autoregresivna uslovna heteroskedastičnost)Bajezijanski ARCH modelBajezijanski GARCH modelBEKK-GARCH: Modelovanje multivarijatne uslovne volatilnostiEGARCH model (eksponencijalni GARCH)Furierov ARČ modelModel Furijeovog tipa DCC-GARCHGJR-GARCH (Asimetrični GARCH)HAR-RV model realizovane volatilnostiModel Mertonovog skoka-difuzijeModelovanje duge memorije (ARFIMA, FIGARCH)Model markovskog preklapanja multifraktalaNelinearni ARCH model (NARCH)Nelinearni ARIMA modelNelinearni EGARCH modelModel nelinearnog pokretnog proseka (NMA)Nelinearni SARIMA modelNelinearni TGARCH modelRobustni ARCH modelРобусни динамички условни корелациони GARCH (Робусни DCC-GARCH)Робусни EGARCH моделRobusni GARCH modelModel stohastičke volatilnosti (Heston)ARCH model sa strukturnim lomomTGARCH sa strukturnim lomovima (Threshold GARCH sa strukturnim lomovima)Mere rizika repa (očekivani deficit, spektralne, ekspektilne)Model TGARCH (Prag GARCH)Time-varying parameter ARCH modelModel DCC-GARCH sa vremenski promenljivim parametrimaModel TVP-EGARCH (Time-Varying Parameter EGARCH)Model GARCH sa vremenski promenljivim parametrima (TVP-GARCH)Model TGARCH sa vremenski promenljivim parametrimaTestiranje vrednosti na rizik (VaR) unazad

Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →

ScholarGate — GARCH Model (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model). Preuzeto 2026-06-15 sa https://scholargate.app/sr/econometrics/garch-model · Skup podataka: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026