Jednostavno i dvostruko eksponencijalno izglađivanje (SES / Holt)
Eksponencijalno izglađivanje je porodica osnovnih modela za prognoziranje vremenskih serija u kojima svako novo zapažanje ažurira izglađenu procenu pomoću parametra težine. Jednostavno eksponencijalno izglađivanje (SES), koje je uveo Robert G. Brown 1959. godine, prognozira serije sa stabilnim nivoom, dok dvostruko eksponencijalno izglađivanje po Holtu, koje je uveo Charles C. Holt 1957. godine, dodaje termin trenda koristeći parametre alfa i beta.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Simple and Double Exponential Smoothing (SES / Holt). ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/simple-exponential-smoothing
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrija↔ compare
- Model stanja prostora (Kalmanov filter)Ekonometrija↔ compare
- Strukturni model vremenskih serija (Osnovni strukturni model)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →